Como Design Um Forex Trading System

Trading System Design Vision. Our visão é tirar a preocupação de Trading System Design para permitir que você comece com a negociação Nosso objetivo é entender seus negócios deliverables e requisitos de negociação, bem como os desafios que enfrentam e recomendar sensível e eficaz Soluções para implementá-los Queremos tirar a complexidade de Trading, protegendo seus interesses empresariais de forma realista e eficaz. Tratar não é um produto, é um processo. O TSD tem os conhecimentos e as ferramentas para ajudar as organizações a construir uma plataforma de crescimento para Satisfazer o desafio de uma nova fronteira Por que não deixe-nos em Trading System Design ajudar a adaptar uma solução para você a partir de uma de nossas equipes de design dedicado. Trading Systems Coding Design System. O primeiro passo quando a codificação de qualquer aplicação é a fase de design Se a codificação de um software Aplicação ou um sistema de negociação, cuidadosa concepção e planeamento irá ajudá-lo a terminar em um curto período de tempo com menos erros Vamos usar um processo de três etapas simples t O design nosso sistema de negociação. Etapa 1 Crie suas regras de sistema de negociação O primeiro passo ao projetar um sistema de negociação é simplesmente chegar com as regras pelas quais seu sistema irá operar Deve haver quatro regras básicas para cada sistema de negociação. Compre - Quer comprar uma posição. Sell - Identificar quando você quer vender um position. Stop - Identificar quando você quer cortar suas perdas. Target - Identificar quando você quiser reservar um gain. So, por exemplo. Buy - Quando o 30- Dia MA MA mum cruza acima do 60 dias MA. Sell - Quando o MA de 30 dias cruza abaixo do MA. Stop 60 dias - perda máxima de 10 units. Target - alvo de 10 units. This sistema de exemplo vai comprar e vender Com base nas médias móveis de 30 e 60 dias e registrará automaticamente os ganhos após um lucro de 10 unidades ou vender com perda após um movimento de 10 unidades na direção oposta. Etapa 2 Identificar os componentes de cada regra Agora que temos Nossas regras, precisamos identificar os componentes envolvidos em cada regra Cada componente deve conter tw O. O indicador ou estudo utilizado. As definições para o indicador ou estudo. Estes componentes devem ser construídos escrevendo o nome abreviado para o estudo, seguido das definições entre parênteses. Estas definições entre parênteses são referidas como parâmetros do indicador ou Estudo Ocasionalmente, um estudo pode ter vários parâmetros, caso em que você simplesmente separá-los com vírgulas. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos. MA 25 - 25 dias de média móvel. RSI 25 - índice de força relativa de 25 dias. MACD Fechar 0, 5,5 - A divergência de convergência média móvel é definida com base no fechamento de hoje, com um comprimento rápido de cinco dias e um comprimento lento de cinco dias. Se você não tiver certeza de quantos parâmetros um determinado componente requer, você pode simplesmente consultar A documentação do seu programa de negociação, que lista esses componentes juntamente com os valores que precisam ser preenchidos. Por exemplo, podemos ver que a Tradecision nos diz que precisamos de três parâmetros com o MACD. Assim, para o exemplo mencionado na etapa um, Use. MA 30 - Meaning 30-day moving average. MA 60 - Significado 60-day moving average. Step 3 Adicionando Action Agora vamos adicionar ações para as nossas regras Cada ação adere ao seguinte format. IF condição básica WHILE Condição THEN Action. Typically, a condição será Consistem em componentes e parâmetros que você criou acima, enquanto a ação consistirá em comprar ou vender Condições também podem consistir de Inglês simples se nenhum componente está presente Observe que o componente enquanto é opcional. Here são alguns exemplos para ajudar a ilustrar este ponto. IF MA 30 Cruza Acima de MA 60 THEN Buy. IF MA 30 Cruzes Abaixo MA 60 WHILE Volume 20,000 THEN Sell. IF EMA 25 é maior que MA 5 THEN Sell. IF RSI 20 é igual a 50 THEN Buy. So, para o exemplo que Ve foi usando, nós d simplesmente list. IF MA 30 cruzes Acima de MA 60 THEN Buy. IF MA 30 cruzes abaixo MA 60 THEN Sell. IF nosso comércio tem 10 unidades de lucro, em seguida, Sell. IF nosso comércio tem 10 unidades de perda, em seguida, vender O que vem a seguir Em seguida, vamos dar uma olhada na conversão dessas regras em um código que O computador pode entender. Sistemas de Tráfego Design Seu Sistema - Parte 1. A seção anterior deste tutorial olhou para os elementos que compõem um sistema de negociação e discutiu as vantagens e desvantagens de usar esse sistema em um ambiente de negociação ao vivo Nesta seção, nós Construir sobre esse conhecimento, examinando quais os mercados são especialmente adequados para o sistema de negociação Vamos então ter um olhar mais aprofundado sobre os diferentes gêneros de trading systems. Trading em mercados diferentes. Mercado de ações O mercado de ações é provavelmente o mercado mais comum Em especial entre os novatos Nesta arena, grandes jogadores como Warren Buffett e Merrill Lynch dominam, e tradicional valor e estratégias de investimento de crescimento são de longe o mais comum No entanto, muitas instituições têm investido significativamente na concepção, desenvolvimento e implementação de Sistemas de negociação investidores individuais estão se juntando a esta tendência, embora lentamente. Aqui estão alguns fatores-chave para se manter em mente quando se utiliza a negociação . A grande quantidade de ações disponíveis permite que os comerciantes para testar sistemas em muitos tipos diferentes de ações - tudo, desde extremamente volátil over-the-counter OTC ações não voláteis blue chips. A eficácia dos sistemas de negociação pode ser limitada por A baixa liquidez de algumas ações, especialmente OTC e folhas cor-de-rosa emissões podem comer em lucros gerados por negócios bem sucedidos, e pode aumentar as perdas OTC e pink folha equities freqüentemente incorrer taxas de comissão adicionais. Os principais sistemas de negociação utilizados são aqueles que procuram valor - É, os sistemas que usam parâmetros diferentes para determinar se uma segurança é subvalorizada em comparação com o seu desempenho passado, seus pares, ou o mercado em geral. Mercados de câmbio estrangeiro O mercado de câmbio, ou forex é o mercado maior e mais líquido do mundo. Os governos do mundo s, os bancos e outras grandes instituições trocam trilhões de dólares no mercado forex todos os dias A maioria dos comerciantes institucionais o N o forex dependem de sistemas de negociação O mesmo se aplica para os indivíduos no forex, mas alguns comércio com base em relatórios econômicos ou payouts. Here interesse são alguns fatores-chave a ter em mente quando se utilizam sistemas de negociação no forex market. The liquidez neste mercado Por conseguinte, é muito mais fácil fazer muitas transações sem aumentar os custosparados com a quantidade de ações ou mercadorias disponíveis, o número de Moedas para o comércio é limitado Mas por causa da disponibilidade de pares de moedas exóticas - ou seja, as moedas de países menores - a gama em termos de volatilidade não é necessariamente limitado. Os principais sistemas de negociação utilizados no forex são aqueles que seguem as tendências um ditado popular em O mercado é a tendência é o seu amigo, ou sistemas que compram ou vendem em breakouts Isso ocorre porque os indicadores econômicos muitas vezes causam grandes movimentos de preços ao mesmo tempo. Futuras Equit Este é um veículo popular para o sistema de negociação por causa da maior quantidade de alavancagem disponível eo aumento da liquidez e volatilidade No entanto, esses fatores podem cortar as duas maneiras que podem amplificar seus ganhos ou amplificar o seu Perdas Por esta razão, o uso de futuros é geralmente reservado para avançados individuais e institucionais comerciantes do sistema Isso ocorre porque os sistemas de negociação capaz de capitalizar sobre o mercado de futuros exigem personalização muito maior, usar indicadores mais avançados e demorar muito mais para desenvolver Então, A maioria das pessoas está mais familiarizado com os mercados de ações, e essa familiaridade torna o desenvolvimento de um sistema de negociação mais fácil No entanto, o forex é comumente Pensado para ser a plataforma superior para executar sistemas de negociação - especialmente entre os comerciantes mais experientes Além disso, se Um comerciante decide capitalizar sobre o aumento da alavancagem e volatilidade, a alternativa de futuros é sempre aberto Em última análise, a escolha está nas mãos do sistema developer. Types of Trading Systems. Trend-Seguindo Sistemas O método mais comum de sistema de negociação é a tendência - Sistema seguinte Na sua forma mais fundamental, este sistema simplesmente espera por um movimento de preços significativos, em seguida, compra ou vende nessa direção Este tipo de bancos de sistema na esperança de que esses movimentos de preços irá manter a tendência. Moving Média Sistemas Freqüentemente utilizado na análise técnica Uma média móvel é um indicador que simplesmente mostra o preço médio de um estoque durante um período de tempo A essência das tendências é derivado desta medida A maneira mais comum de determinar a entrada ea saída é um crossover A lógica por trás disso é simples uma nova tendência É estabelecido quando o preço cai acima ou abaixo de sua tendência de preço médio histórico Aqui está um gráfico que traça tanto a linha de preço azul ea linha vermelha MA de 20 dias de I BM. Breakout Systems O conceito fundamental por trás deste tipo de sistema é semelhante ao de um sistema de média móvel A idéia é que quando um novo alto ou baixo é estabelecido, o movimento de preços é mais provável que continue na direção do breakout Um indicador Que pode ser usado na determinação de breakouts é um simples Bollinger Band overlay Bollinger Bands mostrar médias de preços altos e baixos e breakouts ocorrem quando o preço atende as bordas das bandas Aqui está um gráfico que traça linha de preço azul e linhas Bollinger cinza da Microsoft Desvantagens de Trend-Seguindo Systems. Empirical Decision-Making Required - Ao determinar as tendências, há sempre um elemento empírico para considerar a duração da tendência histórica Por exemplo, a média móvel poderia ser para os últimos 20 dias ou para os últimos cinco Anos, de modo que o desenvolvedor deve determinar qual é o melhor para o sistema Outros fatores a serem determinados são os altos e baixos médios em sistemas breakout. Lagging Nature - Médias móveis E os sistemas breakout sempre estarão atrasados. Em outras palavras, eles nunca podem atingir o exato topo ou fundo de uma tendência. Isso inevitavelmente resulta em uma perda de lucros potenciais, o que às vezes pode ser significativo. Efeito da malha - Entre as forças de mercado que são prejudiciais para O sucesso dos sistemas de tendência, este é um dos mais comuns. O efeito whipsaw ocorre quando a média móvel gera um sinal falso - ou seja, quando a média cai apenas no intervalo, em seguida, repentinamente inverte direção Isso pode levar a perdas maciças, a menos que Eficazes stop-loss e técnicas de gestão de risco são used. Sideways Markets - Trend-sistemas são, por natureza, capaz de ganhar dinheiro apenas em mercados que realmente fazem tendência No entanto, os mercados também se movem lateralmente ficar dentro de um determinado intervalo por um longo período de Ocasionalmente, os sistemas de tendência seguinte podem experimentar alguma volatilidade extrema, mas o comerciante deve ficar com o seu sistema A incapacidade Basicamente, o objetivo com o sistema de contra-tendência é comprar no ponto mais baixo e vender no mais alto nível. A principal diferença entre este eo sistema de tendências é que o sistema de contra-tendência não é Auto-correção Em outras palavras, não há tempo definido para sair de posições, e isso resulta em um potencial downside ilimitado Tipos de sistemas de contra-tendência Muitos tipos diferentes de sistemas são considerados sistemas de contra-tendência A idéia aqui é comprar quando momentum em uma direção começa desvanecimento Isto é mais freqüentemente calculado usando osciladores. Por exemplo, um sinal pode ser gerado quando estocásticos ou outros indicadores de força relativa caem abaixo de certos pontos. Existem outros tipos de sistemas de negociação de contra-tendência, mas todos compartilham o mesmo objetivo fundamental - comprar baixo e vender Desvantagens de Countertrend Seguindo Systems. E mpirical Decision-Making Required - Por exemplo, um dos fatores que o desenvolvedor do sistema mu Estes sistemas também podem experimentar alguma volatilidade extrema, e uma incapacidade de ficar com o sistema, apesar desta volatilidade resultará em falha garantida. Downside ilimitado - como anteriormente Mencionado, há um potencial downside ilimitado porque o sistema não é self-correcting lá é nenhum tempo ajustado para sair positions. Conclusion Os mercados principais para que os sistemas negociando são apropriados são mercados de equidade, de forex e de futuro Cada um destes mercados tem suas vantagens e Desvantagens Os dois principais gêneros de sistemas de negociação são os sistemas de tendência e contra-tendência Apesar de suas diferenças, ambos os tipos de sistemas, em seus estágios de desenvolvimento, requerem tomada de decisão empírica por parte do desenvolvedor. Além disso, estes sistemas estão sujeitos a extrema volatilidade E isso pode exigir alguma resistência - é essencial que o comerciante do sistema furar com o seu sistema durante estes Vezes Na próxima parcela, vamos dar uma olhada em como projetar um sistema de comércio e discutir alguns dos softwares que os comerciantes do sistema usam para tornar suas vidas mais fáceis.